📊 통계적 엣지 검증 실전

내 전략의 엣지가 진짜인지, 운이 좋았던 건지 통계적으로 답하는 완전 가이드

가설 검정 · 순열 검정 · 다중 검정 보정 · 워크포워드 · 부트스트랩 · 엣지 소멸 감지

1. 트레이딩 엣지란 무엇인가 — 엣지의 정의, 원천, 가짜 엣지 함정
2. 가설 검정 프레임워크 — t-검정, 샤프 비율 유의성, p-값 해석, 검정력 분석
3. 몬테카를로 순열 검정 — 비모수 검정, 블록 순열, 신호 순열 검정
4. 다중 검정 보정 — Bonferroni, Holm, BH FDR, White Reality Check, SPA 검정
5. 워크포워드 분석과 교차 검증 — WFA, CPCV, 과적합 확률(PBO)
6. 부트스트랩 신뢰구간 — 샤프 비율 CI, MDD CI, 베이지안 추정
7. 엣지 소멸 감지 — CUSUM 변화점, 반감기 추정, 레짐별 분석
8. 통합 검증 파이프라인 — 자동화된 전략 검증 시스템 구축

• ✅ 백테스트 결과가 좋은데 실전에서 통할지 확신이 없는 분
• ✅ 과적합과 데이터 스누핑을 체계적으로 방지하고 싶은 분
• ✅ 전략의 통계적 유의성을 정량적으로 측정하려는 분
• ✅ 라이브 운영 중 엣지 소멸을 조기 감지하고 싶은 분
• ✅ 퀀트 리서치의 학술적 검증 방법론을 실무에 적용하려는 분