📊 포트폴리오 리밸런싱 자동화

Python으로 구현하는 자동 포트폴리오 관리 시스템

📑 목차

1. 포트폴리오 리밸런싱이란? — 수학적 기초와 Shannon’s Demon
2. 리밸런싱 전략의 종류 — 시간/임계값/밴드/변동성 조정
3. 거래 비용 최적화 — 슬리피지, TWAP/VWAP 실행기
4. 다중 거래소 리밸런싱 — 크로스 거래소 아키텍처
5. 백테스팅 프레임워크 — 전략 검증과 몬테카를로
6. 실전 자동화 시스템 구축 — 스케줄러, DB, 대시보드
7. 고급 전략과 리스크 관리 — TAA, 블랙 스완 대응
8. 운영 및 최적화 가이드 — 파라미터 최적화, 체크리스트

🎯 이런 분께 추천합니다

• ✅ 여러 암호화폐에 분산 투자하면서 비중 관리를 자동화하고 싶은 분
• ✅ 리밸런싱 보너스의 수학적 원리를 이해하고 싶은 퀀트 개발자
• ✅ 다중 거래소 포트폴리오를 통합 관리하는 시스템을 만들고 싶은 분
• ✅ 백테스트로 검증된 리밸런싱 전략을 실전에 적용하려는 트레이더
• ✅ 리스크 관리와 블랙 스완 대응까지 고려한 완전한 시스템을 원하는 분

💡 62,000자+, 코드 예제 포함 — 리밸런싱의 수학적 기초부터 실전 자동화, 블랙 스완 대응까지 체계적으로 다룹니다.