📊 페어 트레이딩 자동화

통계적 차익거래 실전 가이드

📋 목차

• ✅ 제1장: 페어 트레이딩의 원리와 수학적 기초
• ✅ 제2장: 스프레드 모델링과 시그널 생성
• ✅ 제3장: 실시간 데이터 파이프라인 구축
• ✅ 제4장: 주문 실행과 포지션 관리
• ✅ 제5장: 백테스팅 프레임워크
• ✅ 제6장: 시스템 통합과 자동화
• ✅ 제7장: 실전 운영과 최적화 전략

🎯 이런 분께 추천합니다

• 시장 방향에 관계없이 수익을 추구하는 마켓 뉴트럴 전략을 구현하고 싶은 개발자
• 공적분, 칼만 필터, HMM 등 통계적 모델을 트레이딩에 적용하고 싶은 퀀트
• 두 자산 간 스프레드 거래를 자동화하고 싶은 트레이더
• Python으로 실시간 페어 트레이딩 봇을 처음부터 끝까지 구축하고 싶은 분

💡 주요 내용

• Engle-Granger / Johansen 공적분 검정 구현
• Z-Score, 볼린저 밴드, 칼만 필터 시그널 시스템
• 레짐 전환 모델(HMM) 기반 적응형 시그널
• 동시 주문 실행 엔진 & 한 다리 리스크 관리
• 워크포워드 분석 & 몬테카를로 검증
• FastAPI 모니터링 대시보드