마켓 임팩트 모델링 실전

💹 마켓 임팩트 모델링 실전

대규모 주문의 가격 영향을 정량화하고 최적 실행 알고리즘으로 비용을 최소화하는 실전 가이드

7장 · 20,000자+ · 파이썬 코드 포함

📑 목차

  1. 마켓 임팩트의 이해 — 일시적/영구적 임팩트, 스퀘어루트 법칙
  2. 고전적 모델 — Almgren-Chriss, Kyle, Obizhaeva-Wang
  3. 데이터 기반 임팩트 측정 — 회귀분석, 실시간 추정기
  4. 최적 실행 알고리즘 — TWAP, VWAP, 최적 궤적 추종
  5. 암호화폐 시장 특성 — CEX/DEX 비교, 청산 캐스케이드
  6. 임팩트 최소화 전략 — 적응형 실행, 아이스버그, 스마트 라우팅
  7. 모니터링과 분석 시스템 — TCA, 대시보드, 온라인 학습

🎯 이런 분께 추천합니다

  • 대규모 주문 실행 시 가격 영향을 줄이고 싶은 트레이더
  • Almgren-Chriss 등 학술 모델을 실전에 적용하고 싶은 퀀트
  • TWAP/VWAP 등 실행 알고리즘을 직접 구현하고 싶은 개발자
  • TCA(거래 비용 분석) 시스템을 구축하고 싶은 분
  • DEX/CEX 간 최적 주문 분배에 관심 있는 분
19,900원

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