📚 목차

1. 오버피팅의 정체 — 왜 백테스트가 거짓말을 하는가
2. 오버피팅 탐지 — 당신의 전략은 안전한가
3. Walk-Forward 분석 — 실전에 가장 가까운 검증법
4. 파라미터 최적화의 올바른 접근법
5. 합성 데이터와 부트스트랩 기법
6. 실전 오버피팅 방지 체크리스트
7. 오버피팅 방지의 철학과 실전 마인드셋

🎯 이런 분께 추천합니다

• 백테스트 성과는 좋은데 실전에서 손실을 겪는 트레이더
• 퀀트 전략의 통계적 검증 방법을 배우고 싶은 개발자
• Deflated Sharpe Ratio, CSCV 등 최신 검증 기법을 실무에 적용하고 싶은 분
• Walk-Forward Analysis를 파이썬으로 직접 구현하고 싶은 분
• 자동매매 시스템의 오버피팅을 체계적으로 관리하고 싶은 분

📖 주요 내용

• 편향-분산 분해와 금융 데이터의 특수성
• Deflated Sharpe Ratio / CSCV 오버피팅 확률 추정
• Walk-Forward Analysis 엔진 구현 (Rolling/Anchored/Adaptive)
• Plateau 최적화와 베이지안 최적화
• 부트스트랩 백테스트 및 몬테카를로 순열 테스트
• 현실적 거래 비용 모델과 페이퍼 트레이딩 모니터링
• 전략 심사 프레임워크와 개발 일지 관리