멀티팩터 퀀트 모델 실전

모멘텀·변동성·유동성 팩터를 결합한 체계적 투자 시스템

📋 목차

1. 팩터 투자의 기초 — 주요 팩터 유형, 암호화폐 특수성
2. 팩터 계산 엔진 — 모멘텀·변동성·유동성 등 8개 팩터 구현
3. 팩터 결합과 포트폴리오 구성 — 가중 결합, 롱숏, 리스크 패리티
4. 팩터 분석과 검증 — IC 분석, 분위수 분석, 과적합 탐지
5. 멀티팩터 백테스팅 — 거래비용 포함 백테스트, 성과 귀인
6. 팩터 로테이션과 동적 가중 — 레짐 탐지, 적응형 가중치
7. 실시간 운영 시스템 — 라이브 시스템, 모니터링, 알림

🎯 이런 분께 추천합니다

• ✅ 감에 의존하지 않는 체계적 퀀트 투자를 시작하려는 분
• ✅ 파이썬으로 팩터 계산부터 포트폴리오 구성까지 직접 구현하고 싶은 분
• ✅ 시장 레짐에 따라 팩터 가중치를 동적으로 조절하는 시스템이 필요한 분
• ✅ IC 분석, 과적합 탐지 등 팩터 검증 방법론을 배우고 싶은 분
• ✅ 암호화폐 멀티팩터 전략의 백테스팅과 실전 운영 노하우가 궁금한 분